Detalles del Título
Detalles del Título

< Ant.
Sig. >
 
Título La hipótesis de los mercados eficientes en Latinoamérica: una aproximación utilizando el exponente de Hurst [recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Cortés Quintero, Michael (Autor)
Ulloa Villegas, Inés María (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
Publicación Colombia, 2019
Descripción Física 1 CD-ROM: archivo PDF
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.6
Materia(s) Mercado de valores; Eficiencia organizacional; Eficiencia comercial; América Latina; Inversiones;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Cali, 2019
Títulos Relacionados Titulo alterno: Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía.
Resumen En este trabajo se contrasta empíricamente la hipótesis de los mercados eficientes de Fama para el caso de los mercados de valores latinoamericanos más importantes. Se utiliza el método del exponente de Hurst que permite tener en cuenta relaciones de dependencia de corto o largo plazo en las series financieras, tomando los valores diarios de cierre de los principales índices bursátiles de los mercados de valores de cada país. A través de los retornos de cada índice bursátil se contrasta la hipótesis de eficiencia en el sentido de Fama. Los resultados de este trabajo muestran que, de los seis mercados de valores latinoamericanos estudiados, solamente el mercado de valores de Perú opera de forma ineficiente en el sentido de Fama. Para los otros mercados de valores estudiados no se puede rechazar la hipótesis de eficiencia.
Disponibilidad
CodBarras Localización Estante Signatura Estado Cuarentena Hasta Categoría
0582631Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0582631Disponible Tesis
0592322Biblioteca Mario Carvajal - Melendez - CaliMediateca Estudiantes - Biblioteca Mario Carvajal3340 C828hDisponible Tesis