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Título Modelos multifactoriales en Colombia : una aplicación del modelo de fama y french con factor momentum [recurso electrónico] Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Zuleta Ocampo, Zuly Tatiana (Autor)
Uribe Gil, Jorge Mario (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
Publicación Colombia, 2017
Descripción Física 1 CD-ROM
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.67
Materia(s) Mercado financiero; Capitalización; Portafolios de inversión; Colombia;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Títulos Relacionados Titulo alterno: Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía.
Resumen Este documento hace una revisión y comparación del modelo de 3 factores de Fama y French y un segundo modelo de Fama y French enriquecido con un factor adicional denominado Momentum. Con esto se busca determinar si el factor Momentum ayuda a explicar los excesos de retornos en el mercado accionario colombiano. Con base en la metodología de Fama y French (1993) y los desarrollos de Carhart (1997) se hacen estimaciones con datos semanales en un periodo comprendido entre Julio del 2012 a agosto del 2016 para 31 acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. Se encuentra que el modelo de Fama y French tiene un desempeño aceptable a la hora de capturar el comportamiento de los excesos de retornos y el factor Momentum no permite mejorar la capacidad explicativa de una manera significativa.
Objetos Asociados Consultar trabajo de grado
Disponibilidad
CodBarras Localización Estante Signatura Estado Cuarentena Hasta Categoría
0534430Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0534430Disponible Tesis
0567721Biblioteca Mario Carvajal - Melendez - CaliMediateca Estudiantes - Biblioteca Mario Carvajal3340 Z94Disponible Tesis