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Título Estabilidad paramétrica del modelo de valoración de activos FAMA y FRENCH (2015) [Recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Holguín Carmona, José Yessid (Autor)
Uribe Gil, Jorge Mario (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
Publicación Colombia, 2017
Descripción Física 1 CD-ROM
Idioma Español;
Clasificación(es) 338.5
Materia(s) Valoración económica; Activos fijos; Portafolio de productos; Sector industrial; Ciclos económicos; Procesos de Markov; Estados Unidos;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
RESUMEN: Este estudio tiene como objetivo principal, analizar la estabilidad en el tiempo (agosto de 1963 – julio de 2016) de los coeficientes que acompañan a los 5 factores que explican el retorno medio para 5 portafolios que contienen todos los subsectores del sector industrial de EE.UU.; complementariamente, se propone evaluar si la significancia estadística y económica de los 5 factores que definen el modelo de Fama y French (2015), es sensible al cambio de régimen. Se realizan pruebas de estabilidad paramétrica y cambio estructural aplicando el estadístico de Bai y Perron (1998, 2003), que rechaza la hipótesis nula de cero quiebres estructurales. Adicionalmente, con la implementación de la metodología Markovswitching, se encuentra que los posibles regímenes son no absorbentes; y el índice de producción (IP) está parcialmente sincronizado con la probabilidad de transición, según el estadístico de concordancia de Harding y Pagan (2006).
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Objetos Asociados Consultar trabajo de grado
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CodBarras Localización Estante Signatura Estado Cuarentena Hasta Categoría
0534368Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0534368Disponible Tesis
0565664Biblioteca Mario Carvajal - Melendez - CaliMediateca Estudiantes - Biblioteca Mario Carvajal3340 H731eDisponible Tesis