Detalles del Título
Detalles del Título

< Ant.
Sig. >
 
Título Asimetría y flujo convectivo del riesgo en el mercado internacional de commodities [recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Erasso Fuertes, Camilo Fernando (Autor)
Uribe Gil, Jorge Mario (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
Publicación Colombia, 2017
Descripción Física 1 CD-ROM
Idioma Español;
Clasificación(es) 338.52
Materia(s) Precios; Materias primas; Teoría de valores extremos; Finanzas; Riesgo (Finanzas); Mercado internacional;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Tesis meritoria
Títulos Relacionados Titulo alterno: Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía.
Resumen Esta investigación se incorpora al actual debate de la Hipótesis de Master, otorgando evidencia a favor de la existencia del proceso de financiarización de los commodities. Nos basamos en el modelo teórico de Cheng et al. (2015), el cual plantea la presencia de un flujo convectivo del riesgo entre agentes de los mercados de futuros de commodities, para sindicar que a través del canal de la distribución de riesgo, la especulación ha aumentado el riesgo en los precios de futuros de varios commodities en las dos décadas más recientes. Como metodología, proponemos la medida del Valor en Riesgo Rodante o Rolling Valueat-Risk (RVaR), la cual fue estimada mediante un modelo AR-GARCH-GNG utilizando los avances de la Teoría del Valor Extremo (TVE). Finalmente, pruebas de causalidad prima facie a la Granger nos dieron indicios de la existencia de un flujo convectivo del riesgo de especuladores hacía aseguradores en bienes como el Gasóleo para Calefacción, el WTI, el Aceite de Soja y el Maíz
Objetos Asociados Consultar trabajo de grado
Disponibilidad
CodBarras Localización Estante Signatura Estado Cuarentena Hasta Categoría
0534354Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0534354Disponible Tesis
0565668Biblioteca Mario Carvajal - Melendez - CaliMediateca Estudiantes - Biblioteca Mario Carvajal3340 E65Disponible General