Detalles del Título
Detalles del Título

< Ant.
Sig. >
 
Título Pronóstico de la prima de renta variable: una análisis empírico para Colombia (2003-2015) [recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Borré Loaiza, Carolina Anasthasia (Autor)
Uribe Gil, Jorge Mario (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
Publicación Colombia, 2016
Descripción Física 1 CD-ROM
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.6
Materia(s) Inversiones; Colombia;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
RESUMEN: En las investigaciones académicas de la Prima de Riesgo de Renta Variable o “Equity Risk Premium - ERP”, es habitual encontrar que su respectivo pronóstico se realice a partir de variables macroeconómicas. Sin embargo, a la fecha, esto no ha sido aplicado en el mercado bursátil colombiano, razón por la cual, no es conocido si en el país es posible pronosticar correctamente de dicha manera. A lo largo del presente trabajo se responde dicho interrogante, utilizando para el pronóstico un Modelo por Factores Dinámico y la técnica de Componentes Principales. En la estimación se utilizaron 20 variables macroeconómicas en frecuencia mensual para el periodo 2003-2015. Los resultados muestran que el pronóstico es bueno en términos del MSE (Mean Square Error) y predice más eficientemente que un ARIMA. Se encontró también que hay un gran componente predictivo en los agregados monetarios, los depósitos a la vista y el portafolio de los Fondos de Pensiones y Cesantías, evidenciando importantes características del mercado accionario colombiano.
Títulos Relacionados Titulo alterno: Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía.
Objetos Asociados Consultar trabajo de grado
Disponibilidad
CodBarras Localización Estante Signatura Estado Cuarentena Hasta Categoría
0534339Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0534339Disponible Tesis
0560886Biblioteca Mario Carvajal - Melendez - CaliMediateca Estudiantes - Biblioteca Mario Carvajal3340 B737Disponible Tesis