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Título Medición conjunta del riesgo de mercado y riesgo de crédito en algunas entidades bancarias colombianas [Recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Molina Otero, Norbey (Autor)
Uribe Gil, Jorge Mario (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
Publicación Colombia, 2016
Descripción Física 1 CD-ROM
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.7
Materia(s) Crédito; Instituciones financieras; Riesgo financiero; Riesgo (Finanzas); Colombia;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
RESUMEN: En este documento se modela la dependencia conjunta del riesgo de crédito y de mercado para diez instituciones bancarias del sistema financiero colombiano. Se emplea una muestra mensual que cubre el horizonte temporal entre enero de 2007 y julio de 2014. Para la estimación se hace uso de la metodología de las funciones cópula, la cual al no establecer de manera a priori relaciones de dependencia lineal, permite realizar la modelación de las series a lo largo de todo el espectro de su distribución. Adicionalmente, la metodología se ajusta al comportamiento de las series financieras al no realizar supuestos de Normalidad sobre la distribución multivariada de las mismas. Se concluye que los riesgos de crédito y de mercado de cada una de las entidades tienen cierto grado de dependencia, y que a su vez dichos riesgos por entidad pueden afectar el riesgo conjunto entre las entidades incluidas en la muestra.
Títulos Relacionados Titulo alterno: Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía.
Objetos Asociados Consultar trabajo de grado
Disponibilidad
CodBarras Localización Estante Signatura Estado Cuarentena Hasta Categoría
0534181Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0534181Disponible Tesis
0542005Biblioteca Mario Carvajal - Melendez - CaliMediateca Estudiantes - Biblioteca Mario Carvajal3340 M722Disponible Tesis