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Título Conglomerados financieros y regulación sistémica en el mercado bancario colombiano [Recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Gentil de la Rosa, Luis Alfredo (Autor)
Uribe Gil, Jorge Mario (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
Publicación Colombia, 2016
Descripción Física 1 CD-ROM
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.1
Materia(s) Bancos; Operaciones bancarias; Riesgo (Finanzas); Riesgo financiero; Banco AV Villas. Regional Sur Occidente. Área Administrativa; Banco de Bogota; Banco de Occidente; Banco Popular; Colombia;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
RESUMEN: Este documento presenta una metodología alternativa para estudiar el riesgo sistémico de la estructura del mercado financiero intermediado en Colombia. Método inspirado en el modelo marginal expected shortfall (MES) de Acharya, Pedersen, Philippon, & Richardson (2010). Se utiliza la metodología de cópula-par, como alternativa de copulas multivariadas. Con lo anterior en mente, se obtuvieron las tasas de riesgo de mercado y cartera de los cuatro bancos del Grupo Aval, en un periodo mensual desde enero del 2007 hasta julio del 2014. Se concluye que no existe evidencia para aceptar la hipótesis de que la sumatoria de los aportes marginales a riesgo sistémico sea diferente que el valor en riesgo sistémico conjunto, además se identificaron las influencias positivas de los bancos Bogotá y Occidente, las influencias negativas de los bancos Popular y Avvillas, por último se logra identificar la influencia positiva de la tasa de riesgo de mercado y la influencia positiva de la tasa de riesgo de cartera al valor de riesgo sistémico
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Objetos Asociados Consultar trabajo de grado
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0534179Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0534179Disponible Tesis
0542192Biblioteca Mario Carvajal - Melendez - CaliMediateca Estudiantes - Biblioteca Mario Carvajal3340 G338Disponible Tesis