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Título Diferencial de intereses y percepción de riesgo del país: impactos en el mercado cambiario colombiano [Recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Martínez Vélez, Andrés Felipe (Autor)
Ulloa Villegas, Inés María (Director)
Publicación Colombia : Universidad del Valle, 2013
Descripción Física 1 CD-ROM
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.642
Materia(s) Mercado cambiario; Tasa de cambio; Divisas (Moneda); Colombia;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
Títulos Relacionados Titulo alterno: Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía.
Resumen El presente trabajo evalúa la relación entre la tasa de cambio y el diferencial entre la tasa de interés overnight de Colombia y la tasa de interés LIBOR para el dólar, y la relación entre la tasa de cambio y la tasa de CDS a 5 y a 10 años. Se utiliza como metodología econométrica un modelo Threshold Vector Error Correction (TVEC) para cada relación. Los resultados muestran que existe cointegración umbral para cada modelo. En todos los regímenes se encuentra una relación inversa de corto plazo entre la tasa de cambio y el diferencial de intereses y una relación directa entre la tasa de cambio y el riesgo país. Por otro lado, existe una relación de largo plazo directa para todos los modelos. Estos resultados confirman que la tasa de cambio está regida por factores fundamentales: el diferencial de intereses y el riesgo país; de esta manera, estas variables juegan un rol importante en la determinación de la tasa de cambio. Por esta razón, las intervenciones cambiarias que realiza a diario el Banco de la República no han logrado tener mayor efecto sobre el direccionamiento de la tasa.
Disponibilidad
CodBarras Localización Estante Signatura Estado Cuarentena Hasta Categoría
0461887Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0461887Disponible Tesis
0486858Biblioteca Mario Carvajal - Melendez - CaliMediateca Estudiantes - Biblioteca Mario Carvajal3340 M385dDisponible Tesis