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Título Valor en riesgo para un portafolio de activos a través del método de cópula [Recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Guzmán Arango, Mauricio (Autor)
Uribe Gil, Jorge Mario (Director)
Publicación Colombia : Universidad del Valle, 2013
Descripción Física 1 CD-ROM
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.64
Materia(s) Acciones (Bolsa); Banco de Colombia; Rendimiento;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
Títulos Relacionados Titulo alterno: Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía.
Resumen En el presente documento se estima el valor en riesgo (VaR) de un portafolio de acciones conformado por la acción de Bancolombia y la acción de Ecopetrol. Se calcula el VaR a través de la metodología de cópulas la cual identifica la estructura de dependencia que poseen los activos que contiene el portafolio, además tiene como principio fundamental no seguir los supuestos de normalidad en los rendimientos dado que la evidencia empírica demuestra que los rendimientos de los precios de los activos financieros tienen una forma leptocúrtica. Los resultados en esta investigación muestran que las acciones se encuentran con un nivel bajo de dependencia y que el valor en riesgo encontrado utilizando cópulas es menor que el encontrado por medio de la simulación histórica.
Disponibilidad
CodBarras Localización Estante Signatura Estado Cuarentena Hasta Categoría
0461850Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0461850Disponible Tesis
0486262Biblioteca Mario Carvajal - Melendez - CaliMediateca Estudiantes - Biblioteca Mario Carvajal3340 G993Disponible Tesis