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Título Estructura temporal de tipos de interés (ETTI), un análisis a la valoración de activos [Recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Reyes Rodríguez, Paola Marcela (Autor)
Publicación Colombia : Universidad del Valle, 2012
Descripción Física 1 CD-ROM
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.8
Materia(s) Activos financieros; Valoración económica; Colombia; Interés (Finanzas); Interés (Finanzas); Descuento;
Nota(s) Tesis (Economista) Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
Títulos Relacionados Titulo alterno: Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía.
Resumen En este documento se hace una revisión de la literatura sobre los diferentes enfoques macroeconómicos y financieros que sustentan la formulación de la ETTI (Estructura temporal de tipos de interés). Se realiza una simulación Montecarlo del modelo de Nelson y Siegel (1987) al encontrarse que este predice con precisión elprecio de los activos financieros. Se analizan los diferentes tipos de curvas de rendimientos que se pueden presentar en el mercado y se analiza el escenario actual de la ETTI en Colombia.
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0472510Biblioteca Mario Carvajal - Melendez - CaliMediateca Estudiantes - Biblioteca Mario Carvajal3340 R457Disponible Tesis
0461601Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0461601Disponible Tesis