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Título Riesgo sistémico en el mercado accionario colombiano 2007-2011: una aproximación pro medio de cópulas y coeficientes de dependencia asintótica [recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Fernández Mejía, Julián (Autor)
Uribe Gil, Jorge Mario (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
Publicación Colombia : Universidad del Valle, 2012
Descripción Física 1 CD-ROM
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.642
Materia(s) Acciones (Bolsa); Riesgo (Finanzas); Riesgo (Economía); Economía colombiana;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
RESUMEN : Este trabajo tiene como finalidad determinar la existencia de riesgo sistémico en la economía Colombiana, dado que presenta características especiales que incentivan el
aumento de riesgo, como lo son la existencia de holdings y la mediana concentración de mercado. Se determina su existencia usando Cópulas y coeficientes de dependencia
asintótica, la cual es una metodología que permite cuantificar las dependencias y la magnitud con la que se propagan los choques entre ellas. La metodología permite concluir que existen altas dependencias, particularmente Ecopetrol, entre las empresas más importantes, y por lo tanto existe un alto riesgo sistémico en Colombia.
Títulos Relacionados Titulo alterno: Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía.
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0418063Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0418063Disponible Tesis
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