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Título Cómo reacciona la estructura temporal de los tipos de interés a los anuncios macroeconómicos?: análisis para Colombia periodo 2005-2010 [recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Daza Rivera, Andrés (Autor)
Uribe Gil, Jorge Mario (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
Publicación Colombia : Universidad del Valle, 2011
Descripción Física 1 CD-ROM
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.743
332.113
Materia(s) Tasas de interés; Crédito al consumidor;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
RESUMEN: Este documento analiza el impacto que tienen las variables macroeconómicas financieras sobre el spread o la pendiente de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI) en Colombia para el periodo 2005 ¿ 2010. Debido a la retroalimentación existente entre las variables del modelo, se propone un Vector Autoregresivo (VAR) según la propuesta por Campbell y Ammer (1993), el cual permite captar las innovaciones que pueda causar una variable sobre otra y además permite observar cuáles de ellas juegan un papel dominante en la determinación de los movimientos del spread. De los resultados, puede decirse que el spread y el índice I-TES son las fuerzas que más inciden en el modelo. Por otra parte, se presenta evidencia que va en contra de la Hipótesis de Expectativas Puras (HEP) y bajo cierto escenario, existe desviación a lo que predice la Paridad Descubierta de Interés (o UIP por sus siglas en inglés).
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CodBarras Localización Estante Signatura Estado Cuarentena Hasta Categoría
0417986Centro Doc. CIDSE - Facultad Ciencias Sociales y Económicas 3340/0417986Disponible Tesis
0449581Biblioteca Mario Carvajal - Melendez - CaliMediateca Estudiantes - Biblioteca Mario Carvajal3340 D277Disponible Tesis