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Título Análisis de la predictibilidad de las acciones de Ecopetrol: 2007-2010 [recurso electrónico]Tesis o Trabajo de grado / CD-ROM - Tesis o Trabajo de grado
Parte de Tesis. Univalle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Economía [recurso electrónico]
Autor(es) Romero Vega, Pablo Ernesto (Autor)
Viáfara López, Carlos Augusto (Director de Tesis o Trabajo de Grado)
Publicación Colombia : Universidad del Valle, 2010
Descripción Física 1 CD-ROM: archivo PDF
Idioma Español;
Clasificación(es) 332.642
Materia(s) Acciones (Bolsa); Ecopetrol (Empresa Colombiana de petróleos); Mercado bursátil; Colombia;
Nota(s) Tesis (Economista). Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
RESUMEN:El objetivo fundamental de este trabajo es determinar si efectivamente la hipótesis de mercados eficientes se cumple para la acción de Ecopetrol y qué implicaciones tiene esto en términos de predictibilidad y un posible arbitraje que permita que los agentes del mercado puedan obtener retornos mayores a los esperados dado un nivel de riesgo. Se encuentra que la acción de Ecopetrol se transa en un mercado eficiente, contrario a los resultados obtenidos para el IGBC de la bolsa de valores de Colombia (Peréz y Mendoza, 2010), esto se puede explicar porque la mayor parte de acciones transadas tienen problemas de liquidez, a diferencia de Ecopetrol que es la acción más negociada y de mayor liquidez del mercado. El mejor modelo para pronosticar la volatilidad de las acciones de Ecopetro, es un modelo GARCH (1,1) que recoge las características principales de la serie.
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